کتاب طراحی سیستم معاملاتی و بازارهای اختیار و معاوضه

کتاب طراحی سیستم معاملاتی و بازارهای اختیار و معاوضه

کتاب طراحی سیستم معاملاتی و بازارهای اختیار و معاوضه نوشته داریوش رفیعی در ۱۲ فصل و ۳۳۶ صفحه توسط انتشارات ترمه منتشر شده است. این کتاب در قطع وزیری و با جلد گالینگور (جلد سخت) به‌صورت تک رنگ (سیاه و سفید) چاپ شده است.

داریوش رفیعی، دارای بورد تخصصی از انستیتو سکوریتی کانادا در زمینه اصول بنیادی مشتقات، بازارهای آتی و بازارهای اختیار معامله است. مشاهده سایر کتاب های این نویسنده در فروشگاه بورس کتاب

بخشی از مقدمه کتاب طراحی سیستم معاملاتی و بازارهای اختیار و معاوضه

مطالب مندرج در این کتاب عمدتا از سه بخش تشکیل گردیده است که شامل:

طراحی سیستم معاملاتی برای تشخیص بهترین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، اصول کلی و شرح جزئیات اختیارها و مبانی مرتبط با معاوضه‌ها می‌باشد. در طراحی سیستم معاملاتی ابتدا با شرح مختصری از تحلیل تکنیکی به شرح انواع نمودارها پرداخته و با تشریح خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت وارد بحث پترن‌های شمعی و بررسی آن‌ها در نمودار قیمت می‌گردیم. شرح اندیکاتورهای آماری شامل میانگین متحرک، MACD، RSI و نوارهای بولینگر که از اندیکارهای کلیدی در طراحی سیستم معاملاتی مورد بحث همراه با حجم معامله و جریان پول هستند از جمله پارامترهای کلیدی این سیستم می‌باشند. پس از آن با چیدمان مناسب این اندیکاتورها در سیستم معاملاتی سعی می‌کنیم بالاترین احتمال موفقیت را در ورود به معامله و خروج از آن کسب کنیم.

در بخش اختیارها، ابتدا یک ابزار مشتقه را تعریف نموده و با تشریح انواع ابزارهای مشتقه و تفاوت آن‌ها در بازار بورس و فرابورس وارد بحث اختیارها خواهیم شد. با بررسی تاریخچه اختیارها به تعاریف اصطلاحات مهم اختیارها پرداخته و اختیار خرید (Call Option) و اختیار فروش (Put Option) را با جزئیات کامل بررسی کرده، به شرح اصول معاملات اختیارها در بازارهای دنیا، قیمت‌گذاری اختیارها و استراتژی های مهم اختیار شامل خرید اختیار خرید، خرید اختیار فروش، فروش اختیار خرید، فروش اختیار فروش، ترکیبات مربوط به اختیارها در شرایط مختلف بازار خواهیم پرداخت.

در ادامه به بحث اختیارهای غیر از بازار سهام شامل اختیار روی شاخص‌ها، ارزها و نیز اختیارها روی نرخ بهره خواهیم پرداخت. اختیارهای فرابورس از جمله موارد دیگری است که به‌طور مشروح در کتاب طراحی سیستم معاملاتی و بازارهای اختیار و معاوضه در مورد آن‌ها بحث شده است.

در بخش آخر به بررسی بازارهای معاوضه و تاریخچه آن پرداخته و اصول معاوضه‌ها (Swaps) را بررسی نموده و معاوضه‌های نرخ بهره، ارز و نیز معاوضه‌های کالا را شرح داده و اصول قیمت‌گذاری و ریسک‌های همراه با معاوضه‌ها را عنوان نموده‌ایم.

سرفصل مطالب کتاب طراحی سیستم معاملاتی و بازارهای اختیار و معاوضه

فصل۱: تحلیل تکنیکی و طراحی یک سیستم معاملاتی

فصل۲: مروری بر مشتقات

فصل۳: ویژگی اساسی اختیارها

فصل۴: قیمت‌گذاری اختیارها

فصل۵: استراتژی های مهم اختیار

فصل۶: الزامات سپرده مشتری

فصل۷: نقش شرکت‌های تهاتر و بازار بورس در معاملات اختیارها

فصل۸: معاملات اختیارهای فهرست شده و یک روز کاری یک بازار گردان

فصل۹: اختیارهای غیر از سهام معامله شده در بازار بورس

فصل۱۰: اثر افزایش سرمایه، سود سهام و حق تقدم روی قراردادهای اختیار

فصل۱۱: اختیارهای فرابورس

فصل۱۲: بازارهای معاوضه

مشخصات کتاب

نویسنده: داریوش رفیعی

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد: گالینکور (جلد سخت)

جنس کاغذ: تحریر سفید

نوبت چاپ: اول، سال ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۳۳۶ صفحه

نوع چاپ: تک رنگ (سیاه و سفید)

قیمت: ۷۰ هزار تومان

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۷۸۳۹۵۶

ناشر: ترمه